Wysoką odporność polskich banków potwierdziły testy warunków skrajnych, przeprowadzane cyklicznie przez NBP. Nawet przy zrealizowaniu się bardzo pesymistycznych scenariuszy większość banków zachowałaby nadwyżkę funduszy regulacyjnych pozwalającą na spełnienie przyjętych kryteriów adekwatności kapitałowej. Odpowiednie nadwyżki buforów kapitałowych są konieczne z uwagi na nadal utrzymującą się niepewność odnośnie rozwoju sytuacji w otoczeniu polskiej gospodarki, jak również w celu sprostania wymogom CRD IV/CRR, które zostaną wprowadzone w nadchodzącym czasie.

Wyniki finansowe netto banków, będące podstawowym źródłem wzrostu buforów kapitałowych, obniżyły się nieznacznie głównie ze względu na spadek marży odsetkowej netto. Oprocentowanie aktywów reaguje w większości banków szybciej na zmiany rynkowych stóp procentowych niż oprocentowanie pasywów. W rezultacie spadek rynkowych stóp procentowych spowodował obniżkę wyników odsetkowych. NBP spodziewa się kontynuacji spadku zyskowności sektora bankowego. Czynnikami, które mogą to uzasadniać, są: dalszy spadek marży odsetkowej netto, zmniejszenie się marży nieodsetkowej (ze względu na ustawowe ograniczenie opłaty interchange oraz spadek przychodów z dystrybucji ubezpieczeń), a także wzrost kosztów operacyjnych (opłat wnoszonych na BFG). Dodatkowym czynnikiem może okazać się realizacja niektórych inicjatyw wyborczych.

Tempo wzrostu kredytów dla sektora niefinansowego od około 3 lat jest zbliżone do nominalnego tempa wzrostu PKB, co nie prowadzi do narastania nierównowag i jest bezpieczne z punktu widzenia stabilności finansowej. W najbliższej przyszłości można oczekiwać umiarkowanego wzrostu dynamiki kredytów, czemu będzie sprzyjać niski poziom stóp procentowych.

Sytuacja płynnościowa banków jest dobra, podobnie jak struktura finansowania ich działalności. Sektor jako całość charakteryzuje się niskim poziomem luki finansowania, wysokim udziałem depozytów gospodarstw domowych w pasywach i małą skalą zależności od potencjalnie mniej stabilnego finansowania rynkowego. W testach zdecydowana większość banków wykazała odporność nawet w warunkach bardzo silnego szoku płynnościowego. Należy pamiętać, że zarówno symulacje wypłacalności, jak i płynności banków przeprowadzane są przy wysoce restrykcyjnych założeniach i służą wyłącznie do oszacowania odporności na hipotetyczne szoki – takie, których wystąpienie choć możliwe, jest jednak bardzo mało prawdopodobne. Wyniki tych symulacji nie mogą być utożsamiane z prognozą sytuacji sektora bankowego.